Las instalaciones de la Estación del Ferrocarril de Sax, fueron inauguradas por la Reina Isabel II el 25 de mayo del año 1858, y constituyeron todo un acontecimiento social para la Villa de Sax.
Lo antecedentes de la llegada del ferrocarril a Sax se sitúan en los deseos de conectar Madrid con Alicante tomando como punto de partida la línea Madrid-Aranjuez y su prolongación hasta Albacete vía Alcázar de San Juan por parte de la Compañía del Camino de Hierro de Madrid a Aranjuez que tenía a José de Salamanca como su principal impulsor.
El 1 de julio de 1856 José de Salamanca, que se había unido con la familia Rothschild y con la compañía du Chemin de Fer du Grand Central obtuvieron la concesión de la línea Madrid-Zaragoza que unida a la concesión entre Madrid y Alicante daría lugar al nacimiento de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante o MZA.
Esta última fue la encargada de inaugurar la estación el 25 de mayo de 1858 con la apertura del tramo Almansa-Alicante. El viaje inaugural fue presidido por Isabel II. El tren inaugural iba ocupado por políticos, los empresarios de la compañía MZA (Madrid-Zaragoza-Alicante), que habían construido las vías y las estaciones, la reina Isabel II y un fotógrafo, contratado por la compañía de ferrocarril, Jean Laurent, quién efectuaría esta primera fotografía de la estación de Sax, con el castillo al fondo. En aquella época las tarifas de los viajes tenían un coste de 41 céntimos para viajar en primera clase, 30 céntimos para segunda y 18 para la tercera clase.
Según consta en los documentos oficiales de la compañía y en las Memorias de las obras públicas la puesta efectiva en servicio se realizó algo antes, el 15 de marzo de 1858. En 1941 la nacionalización de ferrocarril en España supuso la integración de MZA en la recién creada RENFE. Por su construcción en 1858 la estación de Sax, es una de las más antiguas que se conservan en España y, a su vez, muy representativas de las pequeñas estaciones construidas durante los primeros años del ferrocarril en nuestro país.
La estación del ferrocarril de Sax, se sitúa al noreste del núcleo urbano. El edificio para viajeros es una estructura de base rectangular de dos plantas con pequeños anexos de una planta que albergan los aseos y el antiguo taller de lampistería. Responde así al esquema usado por MZA en el diseño de las estaciones de tercera categoría del presente tramo.
La sencillez y sobriedad del diseño solo se ve alterada por tres grandes vanos realizados con arcos de medio punto que sirven de acceso principal al recinto. El resto de los huecos que aparecen en la fachada son adintelados o de arco rebajado. Las siglas de la compañía que vio nacer al edificio todavía son visibles en los frisos situados en los laterales. Por último, toda la estructura es cubierta con un sencillo tejado de cuatro aguas. Como es habitual en las estaciones pasantes tiene disposición lateral a las vías.
Sax no solo disponía de esta estación mas cercana a la urbe de la localidad. La segunda estación de Sax, se encontraba en la Colonia de Santa Eulalia y se inauguraba en 1868, diez años después de la puesta en funcionamiento de la vía. La estación de la Colonia de Santa Eulalia, hoy desaparecida, tuvo la función de tanto abastecer como distribuir los productos que se efectuaban allí. Hay que imaginar la influencia y el poder que el señor conde, Don Antonio Padua y Saavedra, tuvo que tener para conseguir que se construyera una estación en ese complejo agro-industrial en el que se convirtió la Colonia Agrícola de Santa Eulalia.
